Tassi nominali e tassi effettivi di rendimento sulle obbligazioni.
DOI:
https://doi.org/10.13133/2037-3651/12584Abstract
La conclusione dell’articolo è che non è possibile giustificare in base al primo dei modelli analizzati dal prof. Castellino il più elevato rendimento effettivo dei titoli con cedole nominali più basse. Evidentemente l’avversione al rischio contribuisce a questo andamento, ma non nel modo indicato nell’articolo che si discute. E’ invece interessante il camopo di indagine che riguarda le obbligazioni ammortizzabili per estrazione
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